Moving Average Forecasting Introducción. Como usted podría adivinar, estamos estudiando algunos de los enfoques más primitivos para la predicción. Pero espero que estas sean al menos una introducción valiosa a algunos de los problemas de computación relacionados con la implementación de pronósticos en hojas de cálculo. En este sentido, continuaremos comenzando desde el principio y comenzando a trabajar con las previsiones de Media móvil. Pronósticos de media móvil. Todo el mundo está familiarizado con los pronósticos de promedio móvil, independientemente de si creen que son. Todos los estudiantes universitarios lo hacen todo el tiempo. Piense en los resultados de su examen en un curso en el que va a tener cuatro pruebas durante el semestre. Supongamos que tienes un 85 en tu primera prueba. ¿Qué predecirías para tu segundo puntaje de prueba? ¿Qué crees que tu maestro predijo para tu siguiente puntaje de prueba? ¿Qué crees que tus amigos podrían predecir para tu siguiente puntaje de prueba? ¿Qué crees que tus padres podrían predecir para tu próximo puntaje de prueba? Todo el blabbing que usted puede hacer a sus amigos y padres, él y su profesor son muy probables esperar que usted consiga algo en el área de los 85 que usted acaba de conseguir. Bueno, ahora vamos a suponer que a pesar de su autopromoción a sus amigos, se sobrevaloran a sí mismos y la figura que puede estudiar menos para la segunda prueba y por lo que se obtiene un 73. Ahora lo que todos los interesados y despreocupado va a Anticipar que usted conseguirá en su tercer examen Hay dos acercamientos muy probables para que desarrollen una estimación sin importar si lo compartirán con usted. Pueden decir a sí mismos: "Este tipo siempre está soplando el humo de su inteligencia. Hes va a conseguir otro 73 si hes suerte. Tal vez los padres tratarán de ser más solidarios y decir: "Bueno, hasta ahora has conseguido un 85 y un 73, por lo que tal vez debería figura en obtener sobre un (85 73) / 2 79. No sé, tal vez si usted hizo menos Fiesta y werent meneando la comadreja en todo el lugar y si usted comenzó a hacer mucho más estudiando que podría obtener una puntuación más alta. quot Ambos de estos estimados son en realidad las previsiones de promedio móvil. El primero es usar sólo su puntaje más reciente para pronosticar su rendimiento futuro. Esto se denomina pronóstico de media móvil utilizando un período de datos. El segundo es también un pronóstico de media móvil, pero utilizando dos períodos de datos. Vamos a asumir que todas estas personas estallando en su gran mente tienen tipo de molesto y usted decide hacer bien en la tercera prueba por sus propias razones y poner una puntuación más alta en frente de sus quotalliesquot. Usted toma la prueba y su puntuación es en realidad un 89 Todos, incluido usted mismo, está impresionado. Así que ahora tiene la prueba final del semestre que viene y como de costumbre se siente la necesidad de incitar a todos a hacer sus predicciones acerca de cómo youll hacer en la última prueba. Bueno, espero que veas el patrón. Ahora, espero que puedas ver el patrón. ¿Cuál crees que es el silbido más preciso mientras trabajamos? Ahora volvemos a nuestra nueva compañía de limpieza iniciada por su hermana separada llamada Whistle While We Work. Tiene algunos datos de ventas anteriores representados en la siguiente sección de una hoja de cálculo. Primero presentamos los datos para un pronóstico de media móvil de tres periodos. La entrada para la celda C6 debe ser Ahora puede copiar esta fórmula de celda abajo a las otras celdas C7 a C11. Observe cómo el promedio se mueve sobre los datos históricos más recientes, pero utiliza exactamente los tres períodos más recientes disponibles para cada predicción. También debe notar que realmente no necesitamos hacer las predicciones para los períodos pasados con el fin de desarrollar nuestra predicción más reciente. Esto es definitivamente diferente del modelo de suavizado exponencial. He incluido las predicciones anteriores porque las usaremos en la siguiente página web para medir la validez de la predicción. Ahora quiero presentar los resultados análogos para un pronóstico de media móvil de dos periodos. La entrada para la celda C5 debe ser Ahora puede copiar esta fórmula de celda abajo a las otras celdas C6 a C11. Observe cómo ahora sólo se usan las dos más recientes piezas de datos históricos para cada predicción. Nuevamente he incluido las predicciones anteriores para fines ilustrativos y para uso posterior en la validación de pronósticos. Algunas otras cosas que son importantes de notar. Para una predicción de promedio móvil del período m sólo se usan los m valores de datos más recientes para hacer la predicción. Nada más es necesario. Para una predicción media móvil del período m, al hacer predicciones quotpast, observe que la primera predicción ocurre en el período m 1. Ambas cuestiones serán muy significativas cuando desarrollemos nuestro código. Desarrollo de la función de media móvil. Ahora necesitamos desarrollar el código para el pronóstico del promedio móvil que se puede usar con más flexibilidad. El código sigue. Observe que las entradas son para el número de períodos que desea utilizar en el pronóstico y la matriz de valores históricos. Puede guardarlo en cualquier libro que desee. Función MovingAverage (Histórica, NumberOfPeriods) Como única Declaración e inicialización de variables Dim Item como variante Dim Contador como Entero Dim Acumulación como único Dim HistoricalSize As Entero Inicialización de variables Counter 1 Acumulación 0 Determinación del tamaño del historial HistoricalSize Historical. Count For Counter 1 To NumberOfPeriods Acumulación del número apropiado de los valores observados anteriormente más recientes Acumulación Acumulación Histórica (HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter) MovingAverage Acumulación / NumberOfPeriods El código se explicará en la clase. Desea posicionar la función en la hoja de cálculo para que aparezca el resultado del cálculo donde debería tener gusto de lo siguiente. Movimiento Promedio Período Movimiento Promedio Período Significado La longitud de un período de media móvil o simplemente un período de media móvil. Significa cuántas barras se utilizan para calcular el promedio móvil. Cuando se selecciona una longitud de período de media móvil, se está decidiendo hasta qué punto volver a la historia que desea buscar. Por ejemplo, una media móvil simple con un período de 10 se calculará sumando los precios de cierre de las últimas 10 barras y dividiendo la suma por 10. El resultado, el valor de la media móvil. Representa el precio de cierre promedio de las últimas 10 barras. Si su margen de tiempo es de 5 minutos, este promedio móvil representa el precio promedio en los últimos 50 minutos. Si utiliza gráficos diarios, representa el precio de cierre promedio en los últimos 10 días (2 semanas). La longitud del período es el parámetro de media móvil más importante Existen tres parámetros básicos que puede establecer con medias móviles. Además de la duración del período, los otros dos son: el precio utilizado para el cálculo (por ejemplo, cierre o promedio de alto y bajo), el tipo de la media móvil (por ejemplo, simple o exponencial). En la mayoría de los casos ser el más importante. Si eres nuevo en los promedios móviles, intenta poner dos promedios móviles simples en tu gráfico (no importa qué seguridad es). Establezca el período de una media móvil a 10 y el período de la otra media móvil a 200. La diferencia es enorme. Promedios móviles Retrasan el precio Un promedio móvil de un período corto (por ejemplo, 10) seguirá el precio de cerca casi todo el tiempo. Por el contrario, una media móvil de largo periodo (por ejemplo, 200) a menudo se desvía lejos del precio y permanece alejada durante largos períodos de tiempo. Te darás cuenta de que el largo promedio móvil se queda atrás del precio que siempre va en la misma dirección que el precio, pero toma un poco más de tiempo para moverse. De hecho, todos los promedios móviles se quedan atrás del precio. Cuanto mayor sea la longitud del período, mayor será el retraso. Mejor período promedio móvil Por lo tanto, es mejor utilizar promedios cortos móviles, porque son más rápidos o hay algún beneficio de utilizar largas medias móviles período Como no hay 8220right8221 manera de hacer muchas cosas en las finanzas y el comercio, también hay 8220right8221 en movimiento Período medio Ventajas de los promedios más rápidos de movimiento La mayoría de las personas que como el comercio se atraen naturalmente a las herramientas que parecen trabajar más rápido y mostrar más acción. Esa es la razón por la cual tendemos a jugar con plazos increíblemente cortos para daytrading (¿ya has probado un período de 10 segundos o 10 tick bar en el SampP500? Muy emocionante, pero bastante inútil, al menos en mi caso.) Con períodos de bar. Especialmente si usted es un comerciante a corto plazo. Es probable que sienta la necesidad de que usted debe reaccionar lo antes posible para mantenerse por delante de los mercados. Es probable que desee captar cada nueva tendencia en su comienzo. Desventajas de los promedios móviles más rápidos El problema de ser muy rápido es que también se equivocan a menudo. Cuanto más rápido se decida acerca de entrar en un comercio potencial. Menos tiempo tiene para la decisión y menos información tiene disponible en el momento de hacerlo. Si la tendencia demuestra ser buena, lo más probable es que gane más dinero si ingresa pronto. Pero en los movimientos de precios que primero parecen algo grande va a suceder, mientras que un momento después el movimiento se desvanece, esperar un poco más con su decisión podría haber salvado de entrar en un comercio de perder. Período largo o corto 8230 Ésa es la pregunta. Lo mejor que puedes hacer es decidir de antemano si quieres ser el comerciante rápido-aún-a menudo-equivocado o el analista a fondo-que-extraña-algunos-buenos-comercios. Hay un trade-off y no hay manera alrededor de él usted puede ser la buena parte de ambos (y si usted intenta ser ambos, usted es más probable terminar para arriba como la parte mala de ambos). Un enfoque no es por defecto mejor que el otro. Una buena manera de verlo es: ¿Cuántas veces al día (mes, año depende de su horizonte de tiempo) quiero una información significativa de la media móvil. En el caso ideal que va a investigar su historia de mercado y descubrir el ritmo habitual del mercado y la longitud típica de las tendencias y las tendencias. Se mueve en el mercado. Por ejemplo, usted está daytrading los futuros SampP500 y estudiando el pasado (mirando los gráficos de desarrollo de precios intradía en días pasados) se concluye que una típica tendencia intradía en el SampP500 dura unos 25 minutos. Así que usted decide que desea utilizar 25 minutos de la historia para el cálculo del promedio móvil en cada barra. Basta con dividir 25 por la longitud de cada barra (el marco de tiempo que está mostrando en su gráfico) y obtiene el número de barras que utilizará para calcular las medias móviles (el promedio móvil). Ejemplos: Usted trabaja con barras de 5 minutos que establece el período de su media móvil a 5 bares. Usted trabaja con barras de 1 minuto que establece el período de su media móvil en 25 barras. Trabaja con barras de 3 minutos que establece el período de su promedio móvil a 8 bares. Sé que 3 veces 8 es 24, pero tal diferencia realmente no desempeña ningún papel aquí. Los mercados continúan cambiando En realidad, y especialmente en un mercado como SampP500, la duración ideal de la media móvil o el ritmo del mercado cambia día a día, e incluso de hora en hora. En el caso ideal que siempre se utiliza la longitud ideal de la media móvil y siempre muy bien coger cada tendencia y mantenerse alejado de cada trampa, como su promedio móvil milagro le mostraría. El problema es que nunca se sabe de antemano cuál será el ritmo del mercado. Si pudiéramos ver el futuro, el comercio sería tan fácil. Elija un período y dejar que le muestre Si It8217s Bueno Así que lo mejor que puede hacer si desea utilizar los promedios móviles es elegir un período que funciona a menudo. Ya que no hay un período que funcione siempre. Además, lo que funciona para una persona, no puede funcionar para otra persona. Así que le sugiero ahora don8217t empezar a google para el mejor período de media móvil, ya que hacerlo será una pérdida de tiempo. Pon un poco de longitud. Utilizarlo durante algún tiempo, y pronto sabrá por ti mismo si ese período es demasiado lento, demasiado rápido, o uno bueno para usted. Una nota final: el período de 25 minutos en SampP500 fue sólo un ejemplo (primer número que vino a mi mente mientras escribía). Puede o no ser adecuado para usted. Al permanecer en este sitio web y / o usar el contenido de Macroption, confirma que ha leído y está de acuerdo con el Acuerdo de Términos de Uso como si lo hubiera firmado. El Acuerdo también incluye Política de Privacidad y Política de Cookies. Si no está de acuerdo con ninguna parte de este Acuerdo, por favor deje el sitio web y deje de usar cualquier contenido de Macroption ahora. Toda la información es sólo para fines educativos y puede ser imprecisa, incompleta, obsoleta o incorrecta. Macroption no es responsable de ningún daño resultante del uso del contenido. No se ofrece asesoramiento financiero, de inversión o comercial en ningún momento. Copiar 2016 Macroption ndash Todos los derechos reservados. Learn Forex: La media móvil de 200 días Uno de los indicadores más populares en el mundo es el promedio móvil de 200 días. Este indicador se puede encontrar en los gráficos de muchos bancos de inversión, fondos de cobertura y creadores de mercado como un punto clave de análisis por una multitud de razones. El uso de indicadores ha llegado a ser tan generalizado que a menudo se verá en el análisis fundamental para la premisa de que muchos comerciantes pueden estar viendo el indicador de que las reacciones correspondientes se pueden ver cuando el precio se encuentra con este sólido del gráfico. Por ejemplo, durante la crisis financiera el par de divisas EURUSD perdió más de 3500 pips en valor (21,58) en sólo 3 frac12 meses. El Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) fue anunciado el 14 de octubre de 2008, seguido poco después por la primera ronda de compras de bonos por parte del Departamento del Tesoro. Esto dio esperanza al mundo. El mercado se reunió masivamente. EURUSD subió cerca de 2400 pips (19,35) de sus mínimos, reuniéndose todo el camino hasta que el precio se encontró con el promedio móvil de 200 días. El siguiente gráfico ilustra más: Creado por James Stanley Esto nos lleva al primer uso de la Promedio móvil de 200 días como soporte y / o resistencia. Soporte y Resistencia Pocos atributos técnicos pueden ser tan importantes para un comerciante como soporte y resistencia. Y aunque hay muchas maneras de encontrar niveles potenciales, pocos son tan interesantes como el promedio móvil de 200 días por la misma razón que mencionamos al principio de este artículo: El potencial de una profecía autocumplida que tendrá lugar como comerciantes en todo el mundo Reaccionan vendiendo cuando el precio se resiste a la media móvil de 200 días o compran cuando el precio es soportado por la MA de 200 días. Creado por James Stanley Los comerciantes pueden mirar a colocar paradas por debajo de estos niveles cuando se mira para el comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo. En el ejemplo anterior, al darse cuenta de que el precio se había reflejado de la media móvil de 200 días, los comerciantes podrían mirar para ir mucho tiempo con una parada por debajo de los 200 días MA. Por lo tanto, si el precio no se mueve más alto, el comerciante puede mirar para cerrar el comercio antes de que la pérdida crece a un nivel indeseable. La imagen de abajo ilustrará esta premisa con más detalle: Creado por James Stanley Uno de los deseos primarios de tal estrategia es el pensamiento de que el comerciante podría ser capaz de entrar en el comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo. Después de todo, si el precio se está moviendo hacia abajo a la media móvil de 200 días, entonces el precio se está moviendo más bajo después de haber negociado anteriormente por encima de ese nivel, indicando que la tendencia fue anteriormente a la alza. Esto nos lleva a otro uso popular de los 200 días MA: Como una herramienta para determinar las tendencias. El promedio móvil de 200 días como un precio de filtro de tendencia ha cruzado la media móvil de 200 días sólo una vez en 2012 en EURUSD (cuando se mira a una barra cerrada para la confirmación del crossover). El precio hizo sólo seis cruces de este tipo en 2011, en 3 casos diferentes, muchos de los cuales fueron seguidos por una carrera extendida en el par en esa dirección. La siguiente imagen se mostrará con más detalle: Creada por James Stanley Cada instancia de actividad de cruce fue seguida por un movimiento extendido correspondiente, con tamaños de esos movimientos indicados en la tabla de abajo: Creado por James Stanley Estrategias para comerciar con los comerciantes de MA de 200 días Pueden construir estrategias enteras alrededor del MA de 200 días. Como se vio anteriormente, el precio puede correr durante un período de tiempo prolongado después de cruzar el MA de 200 días. Por lo tanto, cuando el precio se mueve por encima de la MA de 200 días, los comerciantes pueden mirar para ir mucho tiempo con una parada de protección en la media móvil. De esta manera, si el precio se invierte, entonces el comerciante puede contener la pérdida a un nivel aceptable. Por otra parte, cuando el precio se mueve por debajo de la media móvil de 200 días, los comerciantes pueden mirar para ir a corto con una parada en la media móvil. Como alternativa, los comerciantes pueden integrar el promedio móvil de 200 días en sus estrategias o configuraciones preexistentes como un filtro de tendencia. Letrsquos decir, por ejemplo, un comerciante quería comerciar con RSI. Bien, pueden hacer tan filtrando comercios para tomar solamente las entradas que convienen con la media móvil de 200 días. Por lo tanto, si el precio está por encima de 200 días MA, el comerciante sólo está tomando entradas cuando RSI cruza y más de 30 o si el precio está por debajo de 200 días MA el comerciante sólo toma entradas cortas en RSI cruza abajo y menos de 70. Sobre la gestión del riesgo Mientras que los comerciantes pueden buscar a emplear una multitud de estrategias diferentes, el deseo general de comercio en la dirección de la tendencia aporta especial relevancia a la media móvil de 200 días. Cuando el precio cruza la media móvil de 200 días, muchos comerciantes de todo el mundo pueden estar tomando nota y si el precio de los intercambios por debajo del soporte o por encima de resistencia ndash que se puede tomar como una señal de que la tendencia anterior ha terminado y una nueva tendencia puede estar desarrollando. Ésta es una de las áreas que los comerciantes pueden mirar para evitar el error del número uno que los comerciantes de FX hacen mitigando la pérdida potencial cuando la tendencia invierte. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales. Debido a la forma en que se calculan los promedios móviles, puede personalizar su promedio móvil para, literalmente, cualquier período de tiempo que considere relevante, lo que significa que el usuario puede elegir libremente Independientemente del tiempo que deseen al crear el promedio. Los incrementos más comunes utilizados en las medias móviles son 15, 20, 30, 50, 100 y 200 períodos. Los promedios móviles más cortos, tales como el período 15, o incluso el período 50, reflejarán más estrechamente la acción del precio del gráfico real que un promedio de tiempo más largo. Cuanto más largo sea el período de tiempo, menos sensible o más suavizado, el promedio será. No hay un marco de tiempo adecuado para usar al configurar sus promedios móviles. A menudo en Forex, los comerciantes se fijan en los promedios móviles intradía. Por ejemplo, si está mirando un gráfico de 10 minutos y quería un promedio móvil de cinco periodos, podría tomar los precios en los 50 minutos anteriores y dividir por cinco para obtener el promedio móvil de cinco períodos para un gráfico de 10 minutos. Muchos comerciantes tienen su propia preferencia personal, pero por lo general la mejor manera de averiguar cuál funciona mejor para usted es experimentar con una serie de diferentes períodos de tiempo hasta encontrar uno que se adapte a su estrategia. SMA vs EMA En realidad existen dos tipos generales de promedios móviles: el promedio móvil simple (SMA) y el promedio móvil exponencial (EMA). El promedio móvil que estábamos discutiendo anteriormente es un promedio móvil simple, ya que simplemente toma un cierto número de períodos y los promedios para el período de tiempo deseado - cada período es igualmente ponderado. Una de las principales quejas con una media móvil simple (especialmente a corto plazo) es que son demasiado susceptibles a grandes movimientos de precios hacia arriba o hacia abajo. Por ejemplo, supongamos que estuviera trazando una media móvil de cinco días del USD / CAD y que el precio subía de manera constante y consistente. Y entonces un día hubo una gran anomalía de pico descendente haciendo que el promedio móvil fuera mucho más bajo y la tendencia a bajar cuando tal vez ese día podría haber sido causado por algo que no es probable que ocurra de nuevo. Para mitigar este problema es posible que desee utilizar un promedio móvil diferente - un promedio móvil exponencial (EMA). Un EMA da más peso a los precios más recientes en su cálculo de una media móvil. Así que si estuviera utilizando un promedio móvil de cinco días, un EMA daría un mayor peso a los precios que ocurren al final del período de cinco días, y menor peso sobre los precios que se producen hace cinco días. Así que si un gran pico ocurrió en los días uno o dos, el promedio móvil no se vería afectado tanto como un promedio móvil simple. Una vez más, los comerciantes deben experimentar con ambos tipos de promedios móviles para encontrar su preferencia. De hecho, muchos comerciantes trazarán ambos tipos de promedios móviles con varios períodos de tiempo al mismo tiempo. (Obtenga más información sobre la EMA en nuestro artículo Explorando la media móvil exponencialmente ponderada.) Uno de los principales usos de una media móvil es identificar una tendencia. En general, las medias móviles tienden a ser indicadores retardados, lo que significa que sólo pueden confirmar que se ha establecido una tendencia en lugar de identificar nuevas tendencias. En la siguiente sección, eche un vistazo más de cerca a la forma en que se usan los promedios móviles para medir la tendencia general de una divisa. Promedio de movimiento - MA BREAKING DOWN Promedio móvil - MA Como ejemplo de SMA, considere un valor con los siguientes precios de cierre en 15 días : Semana 1 (5 días) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 días) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 días) 28, 30, 27, 29, 28 A 10 días MA tendría un promedio de los precios de cierre de los primeros 10 días como el primer punto de datos. El próximo punto de datos bajaría el precio más temprano, agregaría el precio el día 11 y tomaría el promedio, y así sucesivamente como se muestra a continuación. Como se mencionó anteriormente, las AMs se retrasan en la acción de los precios actuales porque se basan en precios pasados, mientras más largo sea el período de tiempo para la MA, mayor será el retraso. Por lo tanto, un MA de 200 días tendrá un grado mucho mayor de retraso que un MA de 20 días porque contiene precios durante los últimos 200 días. La longitud de la MA a utilizar depende de los objetivos comerciales, con MA más cortos utilizados para el comercio a corto plazo y de más largo plazo MA más adecuado para los inversores a largo plazo. El MA de 200 días es ampliamente seguido por los inversores y los comerciantes, con rompimientos por encima y por debajo de este promedio móvil considerado como importantes señales comerciales. Las MA también imparten señales comerciales importantes por sí solas, o cuando dos medias se cruzan. Un aumento MA indica que la seguridad está en una tendencia alcista. Mientras que un MA decreciente indica que está en una tendencia bajista. Del mismo modo, el impulso ascendente se confirma con un cruce alcista. Que se produce cuando una MA a corto plazo cruza por encima de un MA a más largo plazo. El impulso descendente se confirma con un cruce bajista, que ocurre cuando una MA a corto plazo cruza por debajo de un MA a más largo plazo.
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